ICHIMOKU STRATEGIE H4 EN TEST
Bonjour à toutes et à tous,
Je n'ai pas de signaux à vous proposer ce matin , en fin de semaine et avant la batterie de stats de cette après midi. Par contre je peux partager avec vous mes positions en cours concernant les tests de la stratégie suivante http://www.ichimoku-kinko-hyo.info/pages/exemples-de-trades/signaux-h4.html. Nous en débattons et recherchons collectivement des améliorations ici http://www.ichimoku-kinko-hyo.info/forum/backtest-strategie-h4/backtest-strategie-h4.html
J'ai remis le journal de mes positions à jour, que je vais agrémenter d'une feuille de calcul dans la journée (se sera plus facile) http://www.ichimoku-kinko-hyo.info/pages/resultats/resultats-des-signaux-de-trading-et-analyses-ichimoku.html
EURUSD H4 premier trade clôturé et c'est allé très vite. Comme je l'écrivais sur le billet précédent, la cassure baissière de la SSB par chinkou était un signal (celui que j'ai pris) comme la cassure de kijun par les prix en est un autre. Que j'ai pris aussi. Nous allons peut être être confronté à la pire situation pour cette stratégie "le range en dessous et en dessus du nuage et des droites", interressant !
USDJPY daily (seule positions prise à partir d'un graphique daily) . Je reviens de loin ! Mais rien est joué dans un sens comme dans l'autre, si ce n'est que je suis du bon côté du nuage et sous la trend ! Il sera intéressant de voir si nous clôturons de nouveau sous kijun weekly (souvenez vous de la newsletter, je vous écrivais, qu'il était envisageable de franchir kijun et tenkan weekly en séance, l'important c'est la clôture) . J'ai subit presque 180 pips en négatif sur la paire, mais elle revient bien.
EURGBP H4 Le chandelier jaune indique le signal (les conditions sont décrites dans le premier lien) , je suis entré un peu plus tardivement. Le stop à déjà été déplacé . En effet il faut le déplacer au fur et à mesure de l'évolution du trade.
AUDUSDH4 , nous pouvons voir le stop initial et le stop remonté. Après un beau gadin hier après les stats, les prix ne se sont pas engouffrés dans le twist. Aujourd'hui ils semblent vouloir s'attaquer à la trend.
NZDUSD H4
USDCAD H4 , sur ce dernier je me suis trompé, je suis entré en position avant le croisement tenkan - kijun qui pour le moment, fait partie de la liste des impératifs.
EURAUD H4 je vais pouvoir abaisser le stop
GOLD H4 les presque 500 et quelques pips on faillit être atteint. Je me suis attaché les mains ce matin pour ne pas prendre les bénéfices. Mais allons jusqu'au bout de l'expérience.
Objectif frolé plusieurs fois vendredi soir en clôture ( 16 aôut) j'ai pris les benefs manuellement + 480 pips
AUDNZD H4 je suis entré sans conviction, histoire de tester jusqu'au bout. Mais ça sent le range fatal à plein nez .... On verra bien .
EURNZD H4 Après avoir été jusqu'à + 200 pips, me voici à + 50, normal, cette paire est ultra volatile et on peut tout perdre ou tout gagner en quelques minutes avec les paires croisés NZD
GBPNZD H4, ici non plus j'aime pas beaucoup le nuage sous lequel on se trouve, ni le suivant....
Ces positions sont des tests ! Mais comme je n'aime pas trader en démo, je suis entré en réel sur toutes ! Avec un très faible levier de 0,02 lots pour les paires forex et de 2 lots sur le gold.
Petites réflexions :
Ce que j'observe jusqu'à présent (pas assez de recul pour tirer la moindre conclusion) c'est le confort du swing face aux statistiques. Hier , beaucoup de traders intraday ont du boire le bouillon Avec le swng trading, même lors de forte volatilité comme hier après midi, on reste ZEN. Par exemple avant les stats mon NZDUSD était à + 80 pips, puis c'est retrouvé négatif, ce matin, il est à + 70 ..... Il ne c'est donc rien passé dans l'absolu. Que dire du gold, on passe de - 200 à + 300 en quelques heures ..... USDJPY de - 190 à - 50 et à - 70 de nouveau. Idem eurnzd. AUDUSD après avoir cru qu'il allait au trou à travers le twist , il rebondit gaiement et travaille sa trend ....
Il me semble que dans tout cela l'important c'est le sens de la tendance ! Notre pire ennemi le range , surtout lorsque le nuage et kijun se situent en plein milieu de ce range. Un range, au dessus ou en dessous du nuage, n'est pas grave et plutôt sain.
Je ne sais pas si cette stratégie portera ses fruits. Si on peut ne pas perdre d'argent en tradant à pile ou face avec un ratio de 2/1, il n' y a pas de raison, qu'en tradant après la cassure de toutes le droites ichimoku avec un ratio de 2/1 se ne soit pas gagnant à moyen et long terme. En tous cas les backtests que je j'effectue vont dans ce sens, je vais en ajouter d'autres au fur et à mesure. Comme dit Eric, il faut au moins 200 trades backtestés pour commencer a se faire une idée (j'en suis encore loin)
TRES IMPORTANT (si je ne précise pas, je sais que la plupart de vos commentaires porteront la dessus)
La taille des stops :
- La taille du stop importe peu en terme de gains ou pertes en argent ! Puisque la taille de lot tradé est adaptée au capital. Ainsi que l'on perde 20 ou 500 pips, on perd la même somme d'argent. Actuellement avec toute mes positions à 0,02 lots si je perd tout, finalement je ne perd pas beaucoup plus qu'avec un seul trade habituel (si je le perd )
- Nous n'en sommes qu'au début des tests, il est évident qu'il faudra trouver une meilleure façon de placer les stops. Des stops plus courts ne nous feront pas perdre moins d'argent si ils sont tapés, mais nous permettront d'atteindre plus facilement et rapidement l'objectif. Actuellement je trade la cassure. Mais il m’apparaît de plus en plus évident, qu'il faudra attendre le pullback pour entrer en position. Il y aura moins de signaux (on ratera ceux sans pullback) mais nous éviterons quelques faux signaux (range par exemple, ou fausses cassure comme eurusd d'hier) . Surtout nous aurons des stops plus serrés, donc nous atteindrons plus facilement et rapidement le ratio de 2/1, je rappel que ce ratio est la clé absolu du succès de l'entreprise.
Vos commentaires sont les bienvenus et nous vous attendons sur le forum rubrique dédiée, pour en débattre.
Nasdaq horaire (Mon plan de trading intraday)
Commentaires
1 cypressat Le 19/08/2013
2 omsurvivor Le 19/08/2013
3 ernee Le 18/08/2013
Voila ce que me donne la TS2 avant la reprise des cotations de dimanche soir :
Au vu de l allure du nuage, cela ne me semble correspondre a aucun de tes graphes.
Tu souleves un probleme important : celui de lq fiabilite de nos outils. Je pense que le souci de la plupart (totalite ?) des brokers est de donner l'ILLUSION a leurs clients qu'ils sont capables de trader et non de leur donner les moyens et les outils de trader.
Je ne rejoins pas Cypressat dans l'importance qu'il accorde aux chandeliers : ce systeme a ete mis au point il y a plusieurs siecles et a ete largement eprouve (je recommande la lecture du livre de Steve Nison).
Apres il faut s'entendre sur les conventions, l'heure commence a la premier minute de chaque heure et la journee commence au debut des cotations.
Un des gros problemes des mauvais graphique Ichimoku vient du fait que les cotations du dimanche soir sont traitees comme une journee a part entiere.
4 elmha2 Le 18/08/2013
5 cypressat Le 17/08/2013
Je pense que tu dois avoir un graphique avec des chandeliers clôturant à des horaires différents. Puisque c'est la clôture du chandelier qui permets à chinkou de faire un pic.
Chez FXCM sur MT4 il y a un chandelier qui clôture à 17 heures alors que sur leur TS2 ce chandelier clôture à 15 heures.
Je me suis pris la tête avec ça pendant des semaoines, sans jamais trouver la solution.
Il m' a semblé observer que les clôtures à 15 heures étaient plus fiables. De plus sur MT4 fxcm nous avons un chandelier daily de trop.... Il faut pouvoir supprimer les données du week end.... Sinon , les droites d'ichimoku ne sont pas bien positionnées....
Il te faut faire un choix entre les deux clôtures , et n'en garder quun. C'est aussi la raison pour laquelle les chandeliers japonnais me font bien rigoler (doji, toupies, etc) En effet en fonction du broker et des clôtures , là ou nous avons un doji , chez l'autre on a un marteau
La seule chose que je garde c'est le marabozu unipolaire qui marche super bien en cassure de résistance ou support horizontal.
6 forexgump Le 17/08/2013
7 Paesine24 Le 16/08/2013
http://www.mql5.com/en/charts/650954/eurusd-h4-ig
Sur IGmarkets en réel chikou n'a pas cassé le nuage par le bas, je n'aurais donc pas pris ce trade, je pense que les résultats en test seront faussés en fonction de la plateforme et si on trade en réel ou en démo
Chez fxcm en démo chikou ne casse pas non plus :
Chez sunbird en démo chikou casse le nuage:
Je reste moi même assez perplexe par rapport à tous cela et ne sais quoi pensé, quel broker a raison???
Merci pour ta réponse Patrick...
8 cypressat Le 16/08/2013
9 cypressat Le 16/08/2013
10 cypressat Le 16/08/2013
11 cypressat Le 16/08/2013
12 cypressat Le 16/08/2013
Je ne sais pas, peut être vais je tous les perdre, mais si ce n'est pas le cas et que j'en gagne un peu plus que je n'en perd, avec le ratio à l'arrivée je devrais être gagant.
Ou pas, on verra, par contre ça demande bcp de patience, GOLD a 5 points près je touchais le TP, je pense que dans ces cas là, il faut prendre, on est pas à 50 pips près sur 500 de gains
13 cypressat Le 16/08/2013
14 cypressat Le 16/08/2013
15 cypressat Le 16/08/2013
Faites gaff, les particuliers sont massivement acheteurs de dollar , le marché aime bien conforter le particulier en faisant monter le dollar et crack !
on achète ou on ne vend qu'en clôture sur des seuils précis
16 lenzo Le 16/08/2013
17 cypressat Le 16/08/2013
18 forexgump Le 16/08/2013
19 cypressat Le 16/08/2013
20 cypressat Le 16/08/2013
21 lenzo Le 16/08/2013
C a vas je penser que tu voulais rentrer en position long maintenant avec une kijun weekly a 79 pips plus haut
22 lenzo Le 16/08/2013
Donc perso je short cette resistance en plus elle risque de correspondre a kijun weekly
23 cypressat Le 16/08/2013
24 cypressat Le 16/08/2013
25 forexgump Le 16/08/2013
26 lenzo Le 16/08/2013
27 forexgump Le 16/08/2013
28 cypressat Le 16/08/2013
29 forexgump Le 16/08/2013
30 forexgump Le 16/08/2013
31 lenzo Le 16/08/2013
32 cypressat Le 16/08/2013
33 forexgump Le 16/08/2013
34 forexgump Le 16/08/2013
35 forexgump Le 16/08/2013
36 cypressat Le 16/08/2013
37 cypressat Le 16/08/2013
38 forexgump Le 16/08/2013
39 forexgump Le 16/08/2013
40 cypressat Le 16/08/2013
41 cypressat Le 16/08/2013
42 cypressat Le 16/08/2013
43 cypressat Le 16/08/2013
44 cypressat Le 16/08/2013
45 oliver23 Le 16/08/2013
46 ernee Le 16/08/2013
47 cypressat Le 16/08/2013
48 cypressat Le 16/08/2013
Ernee tu es là ? Tu as vu AUDUSD ? La journée d'hier n'était pas finie....
49 cypressat Le 16/08/2013
Je suis d'accord avec toi sur tout le reste, mais je ne saiis pas quand ces choses arriveront, donc je suis factuel et court termiste.
Ici et maintenant la livre est forte pour cause d'inflation élevée, je ne dis pas qu'il ne faut pas la shorter, je dis attention forte livre. Capable de péter ses résistances !
Bien entendu, j'ai peut être tort.
50 cypressat Le 16/08/2013
Replis sur 1345 , oui on peut envisager un renfort, mais le marché est foufou, très volatil et l'or aussi
je suis déjà sur 10 positions, donc je n'en ferais rien, à toi de juger
51 oliver23 Le 16/08/2013
merci pour toutes ces analyses, aprés une semaine plutot negative, hier j'ai attrapé le bon wagon sur l'or long 1328 (tp 1390) comme toi
52 forexgump Le 16/08/2013
53 forexgump Le 16/08/2013
54 cypressat Le 16/08/2013
NZDUSD, les 0.81 sont une résistance mais pas infranchissable, la paire vient d'exploser d'autres résistances, pourquoi pas celle là
La clôture mensuelle c'est dans 15 jours, en attendant (comme usdjpy avec sa kijun et tenkan hebdo) on peut passer au dessus et en dessous de kijun mensuelle.