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Trading - Le money management, la gestion du risque

Par Le 13/10/2014

Le money management, principes de base.

Suite à plusieurs demandes, j'ai re - écris le billet sur le money management et la gestion du risque en trading 

Il existe plusieurs systèmes de trading efficaces, ichimoku à coup sur en est un ! Nous en faisons ici quotidiennement la démonstration.

Cependant, il faut être honnête, sans un money management strict et une parfaite maîtrise de nos biais psychologiques ichimoku ou tout autre bon indicateur ne pourront rien pour nous et nous serons éternellement perdant sur les marchés. C'est une conviction absolue ! 


La gestion de nos émotions :

C’est apprendre à ne pas trader quand il n’y a pas de signaux respectant rigoureusement les règles de base de l’ichimoku

C’est apprendre à respecter les stops, savoir laisser courir les gains, ne pas chercher a se refaire lorsqu’on perd, ne pas céder à la peur, lutter contre les pulsions, maitriser nos biais psychologiques, etc, etc ……

Le money management

  • Toujours utiliser un stop loss (un stop ne se met pas au hasard, ichimoku permet de parfaitement déterminer où le placer)
  •  Une fois que l’on a déterminé où doit être placé le stop il est nécessaire d’adapter la taille de lot a trader en fonction du stop, c'est-à-dire déterminer le pourcentage maximal de perte que l’on s’autorise par rapport à notre capital  
  • Selon moi, nous ne devons pas perdre plus de 1 % de notre capital par trade et pas plus de 2 % par jour de trading

Exemple  pour un capital de 10 000 euros:
1 % de 10 000 euros = 100 euros  (100 euros est donc la perte maximal autorisée par trade ) .
Il faut tenter de ne jamais engager plus et ce quelque soit l'horizon d'investissement (court terme, intraday ou swing trading) 

Bon à savoir : Avec  un risque maximal de 1 % de perte par trade , il nous faudra 69 trades perdus consécutivement pour perdre la moitié de notre capital !
En appliquant toujours le même % maximal de perte par trade sur toutes les positions, le trader est théoriquement à l'abri de la ruine.  (source "le trader privé de Benoit Fernandez Riou")
Convenons qu'il faut soit être extrêmement malchanceux ou très mauvais analyste pour perdre 69 trades d'affilé et même ainsi il nous restera encore la moitié de notre capital pour trader. 

 Voici une formule simple pour adapter la taille de lot par trade en fonction de notre capital (pourcentage maximal de perte par trade par rapport au capital) 

Capital x pourcentage maximal de perte par trade / par la taille du stop 
Autrement dit, si nous nous autorisons 1 % de perte maximale par trade pour un capital de 10 000 euros et que notre stop est de 50 pips la formule est la suivante:

10 000 euros (capital) x 1 % / 50 (pips) = 2 .
Cela veut dire que nous pouvons  risquer 2 euros par pip. Si nous perdons le trade (50 pips x 2 euros par pip) nous perdons 100 euros ce qui fait bien 1 % de notre capital (10 000 euros) 

Autre exemple si nous  fixons  le stop à 25 pips 
10 000 x 1% / 25 = 4 nous entrons donc à 4 euros le pip, si nous perdons le trade , 25 pips x 4 = 100

 Il convient donc de toujours appliquer la même règle quelque soit la taille du stop, c'est d’ailleurs la raison pour laquelle il ne faut pas avoir peur en swing trading (signaux à partir du daily par exemple) des stops de 200 pips  voir  plus. Si nous  perdons  le trade , quelque soit la taille du stop, en appliquant cette règle de base du money management, nous ne perdrons pas plus de 1 % de notre capital, soit 100 euros pour un capital de 10 000 euros. 
Très souvent les traders débutants sont terrorisés par les stops larges (de plus de 100 pips) parce qu’ils misent toujours la même somme quelque soit la taille du stop . Si nous n’adaptons pas la taille de lot a trader en fonction du stop selon les formules ci-dessus, il est en effet impossible de s'autoriser des stops larges donc le swing trading. (le swing étant pourtant selon moi et malgré les idées reçues une des meilleures pratiques (la plus facile)) 

Le ratio risque rendement :

L'autre socle du money management c'est le ratio RISK/REWARD .

  •  Je suis convaincu qu'en plus du pourcentage autorisé par perte et par jour le ratio risque rendement est la troisième chose parmi les plus importantes 
  • Je crois fermement qu'il faut s'obliger à n'entrer sur le marché qu'à la condition de se rapprocher le plus possible d'un ratio de 2/1. Prétendre à un meilleur ratio c'est bien intellectuellement et théoriquement, mais vraiment pas évident dans la pratique. Par contre entrer en position avec un ratio inférieur à 2/1 expose a de fortes déconvenues en matière de gestion du risque et de protection du capital (nos munissions pour rester dans la partie) .

La recherche de bons ratios permet d'être un trader moyen . Cela veut dire que même si nous perdons  plus souvent de trades que nous n’en gagnons , nous ne perdrons pas d'argent

Admettons que nous ayons  un signal de trading , la première chose est de fixer le stop (on ne le pose jamais au hasard mais par rapport à de solides critères techniques (ichimoku permet de facilement visualiser où placer les stops) . Une fois que nous aurons fixé le stop nous devons  trouver  notre objectif de gain (le take profit) qui, comme pour le stop ne se fixe pas au petit bonheur la chance.  Une fois fait,  avant d'entrer en position il faut regarder si le take profit est au moins deux fois supérieur au stop, si oui, on entre , sinon on s’abstient . (Cela va encore réduire la quantité de signaux viables et va davantage solliciter notre patience (biais psychologique, mais à la longue nous serons "gagnants")

 Si nous appliquons cette méthode systématiquement avec rigueur, il sera à la longue difficile de perdre de l'argent. 

 Exemples de ratios de 2/1 : (en risquant 1 % du capital de  10 000 euros) pour 5 trades (3 perdus et  2 gagnés)

  • Premier trade perdu pour un stop de 25 pips et un TP de 50 = - 100 euros de pertes
  • Second trade perdu pour un stop de 135 pips et un TP de 270 pips = - 100 euros 
  • Troisième trade gagné pour un stop de 15 pips et un TP de 30 pips = + 200 euros
  • Quatrième trade perdu pour un stop de 45 pips et un tp de 90 pips = - 100 euros
  • Cinquième trade gagné pour un stop de 35 pips et un tp de 70  pips =  + 200 euros

A l'arrivée nous avons perdu 205 pips pour 300 euros et nous aurons gagné 100 pips pour 400 euros.
400 euros de gains - 300 euros de pertes, sur 5 trades nous aurons gagné 100 euros !  

Cet exemple démontre aussi que les résultats affichés en pips ne veulent finalement pas dire grand chose.

 

Ichimoku ou en sont les indices américains à la clôture hebdomadaire

Par Le 10/10/2014

Le 10/10/14 à 21 heures

SP500 Hebdomadaire 

La kijun weekly à tenu malgré de nombreux assauts des vendeurs. Malgré des signes  d' affaiblissement  de la tendance  (sortie du canal haussier, cassure de la borne haute du canal long terme par chikou qu'elle n'avait pas cassé depuis très longtemps, cassure de tenkan) le SP500 reste soutenu par kijun et le RSI21 par sa zone de neutralité. Seule la cassure de ce seuil importantissime sonnerait l'alerte d'un éventuel début de retournement. Je n'ai aucune idée de ce qu'il adviendra, mais je continue de croire imprudent de vendre avant cette cassure

Sp500weekly 9

Le graphique du Dow Jones daily nous montre les prix sur une longue trend haussière. Il me semble prudent de casser cette droite avant d'envisager des ventes.

Dowdaily 31

En attendant , j'ai continué de faire ce que je fais depuis près d'un mois à chaque fois que l'opportunité se présente. C'est à dire "payer" les supports en intraday en mesurant leur force et la réaction des prix sur ces seuils en navigant sur les UT H1, M15, 5 et 1 minute. Je m'aide comme je l'ai montré maintes fois des lignes de chandeliers japonais et des volumes ticks. 

Voici mes quelques trades du jour (Cliquez sur les graphiques pour agrandir l'image) 

SP500 premier trade (copie d'une image diffusée sur twitter et dans les commentaires du billet précédent) 32 pips

Sp1 twitter

Dow Jones + 12 pips

Us30m5 5

SP 500 dernier trade et enfin un long sur la kijun weekly + 123 pips (le dernier je l'ai sorti à - 2) 

Spfintotal5m 1

Ce qui nous fait un joli gain de 167 pips

Excellent weekend end à tous

Mise à jour samedi 11 octobre

FINALEMENT LES SUPPORTS MAJEURS ONT CASSE !!

Je n'aurais pas cru quand j'ai écris le billet hier à plus de 21 heures qu'ils casseraient. 

SP 500 weekly, pour la première fois en deux ans, la kijun cède. Nous verrons la semaine prochaine ce que nous pouvons en faire. En tous cas, je vais maintenant pouvoir commencer à envisager des scénarios de vente. 

Sp500weekly cassure

DOW JONES H4

Superbe cassure de la trend avec un marabozu de toute beauté (signal très baissier) 

Dowh4 39

Le combat tout au long de la journée d'hier pour défendre ou casser les supports à été intense.  Quand on voit les rebonds intraday hier depuis ces seuils allant jusqu'à 200 pips sur le dow, on se dit que les vendeurs intraday ont tout de même du se faire peur. Les vendeurs du point haut en swing doivent être très contents. 

Pour les impatients, si la tendance se renverse, il n'est pas nécessaire de se précipiter à la vente, nous aurons toujours des pullbacks pour entrer une fois la nouvelle tendance réellement confirmée. 

FORMATION ICHIMOKU - REVUE DE DE MARCHE ICHIMOKU EN VIDEO

Par Le 09/10/2014

Ichimoku revue de marché vidéo post FOMC du 8/10/14 . Enregistrée le 9/10/14 à 16h15

VEUILLEZ EXCUSER LA QUALITÉ D IMAGE.  J AI EU UN SOUCIS D'INTERNET  J AI ENREGISTRE LE WEBINAIRE AVEC LA 4 G DE MON TÉLÉPHONE (décevant)

Le 10 octobre 2014 mise à jour

Suite à la revue de marché ichimoku ci-dessus enregistrée la veille voici quelques mises à jour

Conformément à mon analyse, on entre en range un peu partout (prévisible) j'ai d'ailleurs tenté une vente du SILVER suite au triple sommet en pince et à l'étoile filante . J'ai anticipé sur le M15 avec les techniques que vous connaissez (volumes, chandeliers japonais, etc) . Le trade n'est pas encore gagné, pour augmenter la probabilité de réussite, les prix doivent casser l'équilibre de la dérive soit kijun. 

SILVER H4

Silverh4 28

CAC 40 ATTENTION !!!! Malgré la cassure du range hier, comme expliqué sur la vidéo , les patrons se sont les indices américain et e particulier le SP 500, tant que celui ci reste haussier (et ici et maintenant à l'heure ou j'écris ces lignes, il reste encore haussier (kijun weekly sera l'enjeu de la clôture) . Le CAC et le DAX ne baisseront pas bcp plus tant que le SP reste au dessus de sa kijun weekly

La cassure du range a juste conduit au tout premier seuil intraday 

H4

Cach4 40

SP 500 weekly (pour bien comprendre l'enjeu majeur) la kijun soutient la tendance à la perfection depuis presque deux ans. Anticiper sa cassure (malgré l'indéniable essoufflement de tendance) me semble extrêmement risqué.  

Sp500weekly 8