ICHIMOKU STRATEGIE H4 EN TEST 16/8/13

ICHIMOKU STRATEGIE H4 EN TEST

Bonjour à toutes et à tous, 

Je n'ai pas de signaux à vous proposer ce matin , en fin de semaine et avant la batterie de stats de cette après midi.  Par contre je peux partager avec vous mes positions en cours concernant les tests de la stratégie suivante http://www.ichimoku-kinko-hyo.info/pages/exemples-de-trades/signaux-h4.html. Nous en débattons et recherchons collectivement des améliorations ici http://www.ichimoku-kinko-hyo.info/forum/backtest-strategie-h4/backtest-strategie-h4.html

J'ai remis le journal de mes positions à jour, que je vais agrémenter d'une feuille de calcul dans la journée (se sera plus facile) http://www.ichimoku-kinko-hyo.info/pages/resultats/resultats-des-signaux-de-trading-et-analyses-ichimoku.html

EURUSD H4 premier trade clôturé et c'est allé très vite. Comme je l'écrivais sur le billet précédent, la cassure baissière de la SSB par chinkou était un signal (celui que j'ai pris) comme la cassure de kijun par les prix en est un autre. Que j'ai pris aussi. Nous allons peut être être confronté à la pire situation pour cette stratégie  "le range en dessous et en dessus du nuage et des droites", interressant ! 

eurusdh4-61.png

USDJPY daily (seule positions prise à partir d'un graphique daily) . Je reviens de loin ! Mais rien est joué dans un sens comme dans l'autre, si ce n'est que je suis du bon côté du nuage et sous la trend ! Il sera intéressant de voir si nous clôturons de nouveau sous kijun weekly (souvenez vous de la newsletter, je vous écrivais, qu'il était envisageable de franchir kijun et tenkan weekly en séance, l'important c'est la clôture) . J'ai subit presque 180 pips en négatif sur la paire, mais elle revient bien. 

usdjpydaily-31.png

EURGBP H4 Le chandelier jaune indique le signal (les conditions sont décrites dans le premier lien) , je suis entré un peu plus tardivement. Le stop à déjà été déplacé . En effet il faut le déplacer au fur et à mesure de l'évolution du trade.

eurgbph4.png

AUDUSDH4 , nous pouvons voir le stop initial et le stop remonté. Après un beau gadin hier après les stats, les prix ne se sont pas engouffrés dans le twist. Aujourd'hui ils semblent vouloir s'attaquer à la trend. 

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NZDUSD H4

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USDCAD H4 , sur ce dernier je me suis trompé, je suis entré en position avant le croisement tenkan - kijun qui pour le moment, fait partie de la liste des impératifs. 

usdcadh4-5.png

EURAUD H4 je vais pouvoir abaisser le stop

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GOLD H4 les presque 500 et quelques pips on faillit être atteint. Je me suis attaché les mains ce matin pour ne pas prendre les bénéfices. Mais allons jusqu'au bout de l'expérience.

 Objectif frolé plusieurs fois vendredi soir en clôture ( 16 aôut) j'ai pris les benefs manuellement  + 480 pips 

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AUDNZD H4 je suis entré sans conviction, histoire de tester jusqu'au bout. Mais ça sent le range  fatal à plein nez .... On verra bien .

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EURNZD H4  Après avoir été jusqu'à + 200 pips, me voici à + 50, normal, cette paire est ultra volatile et on peut tout perdre ou tout gagner en quelques minutes avec les paires croisés NZD

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GBPNZD H4, ici non plus j'aime pas beaucoup le nuage sous lequel on se trouve, ni le suivant.... 

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Ces positions sont des tests ! Mais comme je n'aime pas trader en démo, je suis entré en réel sur toutes ! Avec un très faible levier de 0,02 lots pour les paires forex et de 2 lots sur le gold. 

Petites réflexions : 

Ce que j'observe jusqu'à présent (pas assez de recul pour tirer la moindre conclusion) c'est le confort du swing face aux statistiques. Hier , beaucoup de traders intraday ont du boire le bouillon Avec le swng trading, même lors de forte volatilité comme hier après midi, on reste ZEN. Par exemple avant les stats mon NZDUSD était à + 80 pips, puis c'est retrouvé négatif, ce matin, il est à + 70 ..... Il ne c'est donc rien passé dans l'absolu. Que dire du gold, on passe de - 200 à + 300 en quelques heures ..... USDJPY de - 190 à - 50 et à - 70 de nouveau. Idem eurnzd. AUDUSD après avoir cru qu'il allait au trou à travers le twist , il rebondit gaiement et travaille sa trend .... 

Il me semble que dans tout cela l'important c'est le sens de la tendance ! Notre pire ennemi le range , surtout lorsque le nuage et kijun se situent en plein milieu de ce range. Un range, au dessus ou en dessous du nuage, n'est pas grave et plutôt sain. 

Je ne sais pas si cette stratégie portera ses fruits. Si on peut ne pas perdre d'argent en tradant à pile ou face avec un ratio de 2/1, il n' y a pas de raison, qu'en tradant après la cassure de toutes le droites ichimoku avec un ratio de 2/1 se ne soit pas gagnant à moyen et long terme. En tous cas les backtests que je j'effectue vont dans ce sens, je vais en ajouter d'autres  au fur et à mesure. Comme dit Eric, il faut au moins 200 trades backtestés pour commencer a se faire une idée (j'en suis encore loin) 

TRES IMPORTANT (si je ne précise pas, je sais que la plupart de vos commentaires porteront la dessus)

La taille des stops :

- La taille du stop importe peu en terme de gains ou pertes en argent ! Puisque la taille de lot tradé est adaptée au capital. Ainsi que l'on perde 20 ou 500 pips, on perd la même somme d'argent.  Actuellement avec toute mes positions à 0,02 lots si je perd tout, finalement je ne perd pas beaucoup plus qu'avec un seul trade habituel (si je le perd ) 

- Nous n'en sommes qu'au début des tests, il est évident qu'il faudra trouver une meilleure façon de placer les stops. Des stops plus courts ne nous feront pas perdre moins d'argent si ils sont tapés, mais nous permettront d'atteindre plus facilement et rapidement l'objectif. Actuellement je trade la cassure. Mais il m’apparaît de plus en plus évident, qu'il faudra attendre le pullback pour entrer en position. Il y aura moins de signaux (on ratera ceux sans pullback) mais nous éviterons quelques faux signaux (range par exemple, ou fausses cassure comme eurusd d'hier) . Surtout nous aurons des stops plus serrés, donc nous atteindrons plus facilement et rapidement le ratio de 2/1, je rappel que ce ratio est la clé absolu du succès de l'entreprise. 

Vos commentaires sont les bienvenus et nous vous attendons sur le forum rubrique dédiée, pour en débattre. 


 

analyse ichimoku

Commentaires (54)

cypressat
  • 1. cypressat | 19/08/2013

Bonjour à tous je viens de publier un nouveau billet, a des suite dans les commentaires.

omsurvivor
  • 2. omsurvivor | 19/08/2013

Bonjour à tous mis à jour de mon backtest.

ernee
  • 3. ernee | 18/08/2013

Seb;
Voila ce que me donne la TS2 avant la reprise des cotations de dimanche soir :
Image
Au vu de l allure du nuage, cela ne me semble correspondre a aucun de tes graphes.
Tu souleves un probleme important : celui de lq fiabilite de nos outils. Je pense que le souci de la plupart (totalite ?) des brokers est de donner l'ILLUSION a leurs clients qu'ils sont capables de trader et non de leur donner les moyens et les outils de trader.
Je ne rejoins pas Cypressat dans l'importance qu'il accorde aux chandeliers : ce systeme a ete mis au point il y a plusieurs siecles et a ete largement eprouve (je recommande la lecture du livre de Steve Nison).
Apres il faut s'entendre sur les conventions, l'heure commence a la premier minute de chaque heure et la journee commence au debut des cotations.
Un des gros problemes des mauvais graphique Ichimoku vient du fait que les cotations du dimanche soir sont traitees comme une journee a part entiere.

elmha2
  • 4. elmha2 | 18/08/2013

J'ai observer la même différence entre FXpro et MT4 leur graphique ne correspondait pas.

cypressat
  • 5. cypressat | 17/08/2013

Bonjour SEB
Je pense que tu dois avoir un graphique avec des chandeliers clôturant à des horaires différents. Puisque c'est la clôture du chandelier qui permets à chinkou de faire un pic.
Chez FXCM sur MT4 il y a un chandelier qui clôture à 17 heures alors que sur leur TS2 ce chandelier clôture à 15 heures.
Je me suis pris la tête avec ça pendant des semaoines, sans jamais trouver la solution.
Il m' a semblé observer que les clôtures à 15 heures étaient plus fiables. De plus sur MT4 fxcm nous avons un chandelier daily de trop.... Il faut pouvoir supprimer les données du week end.... Sinon , les droites d'ichimoku ne sont pas bien positionnées....
Il te faut faire un choix entre les deux clôtures , et n'en garder quun. C'est aussi la raison pour laquelle les chandeliers japonnais me font bien rigoler (doji, toupies, etc) En effet en fonction du broker et des clôtures , là ou nous avons un doji , chez l'autre on a un marteau
La seule chose que je garde c'est le marabozu unipolaire qui marche super bien en cassure de résistance ou support horizontal.

forexgump
  • 6. forexgump | 17/08/2013

bon week end

Paesine24
  • 7. Paesine24 | 16/08/2013

bonsoir patrick

http://www.mql5.com/en/charts/650954/eurusd-h4-ig

Sur IGmarkets en réel chikou n'a pas cassé le nuage par le bas, je n'aurais donc pas pris ce trade, je pense que les résultats en test seront faussés en fonction de la plateforme et si on trade en réel ou en démo

Chez fxcm en démo chikou ne casse pas non plus :

Image

Chez sunbird en démo chikou casse le nuage:

Image

Je reste moi même assez perplexe par rapport à tous cela et ne sais quoi pensé, quel broker a raison???

Merci pour ta réponse Patrick...

cypressat
  • 9. cypressat | 16/08/2013

Je vous souhaite une excellent week end

cypressat
  • 10. cypressat | 16/08/2013

G craqué, j'ai pris les 500 pips du gold manuellement, TP frolé 3 fois de suite, faut pas déconner

cypressat
  • 11. cypressat | 16/08/2013

EURNZD une clôture sous 1.64 pourrait conduire à la SSB weekly

cypressat
  • 12. cypressat | 16/08/2013

ce qui semble interressant avec mon test en plus de ce que j'écris sur le billet, c'est qu'avec tous ces actifs, quand l'un part mal, l'autre monte.
Je ne sais pas, peut être vais je tous les perdre, mais si ce n'est pas le cas et que j'en gagne un peu plus que je n'en perd, avec le ratio à l'arrivée je devrais être gagant.
Ou pas, on verra, par contre ça demande bcp de patience, GOLD a 5 points près je touchais le TP, je pense que dans ces cas là, il faut prendre, on est pas à 50 pips près sur 500 de gains
Image

cypressat
  • 13. cypressat | 16/08/2013

-23

cypressat
  • 14. cypressat | 16/08/2013

gbpnzd encore, je viens de passer de plus 60 a - 230 et de nouveau + 45 en dix minutes !

cypressat
  • 15. cypressat | 16/08/2013

@ tous, sérieusement, nous sommes sur support et résistance sur pas mal d'actifs
Faites gaff, les particuliers sont massivement acheteurs de dollar , le marché aime bien conforter le particulier en faisant monter le dollar et crack !
on achète ou on ne vend qu'en clôture sur des seuils précis

lenzo
  • 16. lenzo | 16/08/2013

Roooo meme pas peur kijun weekly ke la force soit en toi

cypressat
  • 17. cypressat | 16/08/2013

Jeff et Lenzo, ne vous en faites pas ce trade bien qu'en réel, voir billet, n'est qu'un trade parmi les tests (voir billet) je suis entré à 0?02 lots, donc aucun soucis

forexgump
  • 18. forexgump | 16/08/2013

cypressat attend au moins une cloture au dessus de kijun mensuel sur le kiwi

cypressat
  • 19. cypressat | 16/08/2013

lenzo si tu short nzdusd, mets ton stop au delà de 0.84, je serais géné de venir de le taper

cypressat
  • 20. cypressat | 16/08/2013

gbpnzd, un truc de dingue, je passe de - 70 pips à + 70 en quelques minutes plusieurs fois par jour, impossiblke de trader cette paire en intraday

lenzo
  • 21. lenzo | 16/08/2013

A mon avis prend tes benef lol
C a vas je penser que tu voulais rentrer en position long maintenant avec une kijun weekly a 79 pips plus haut

lenzo
  • 22. lenzo | 16/08/2013

Regarder sur le rsi comment la zone des 64 on resister au assaut Image
Donc perso je short cette resistance en plus elle risque de correspondre a kijun weekly

cypressat
  • 23. cypressat | 16/08/2013

Jeff, on verra bien mais pas sur que le michigan influe vraiment, c'est le prochain fomc qui sera terrible ! Bien que je sois long , le short est une bonne idée aussi

cypressat
  • 24. cypressat | 16/08/2013

Lenzo, je suis long nzdusd, je me sens seul, mais j'ai de la marge + 110 pips pour le moment

forexgump
  • 25. forexgump | 16/08/2013

bou mauvais...

lenzo
  • 26. lenzo | 16/08/2013

Perso a la cloture je pense partir short sur le kiwi avec stop sur kijun weekly qui n est q a 79 pips ce qui veule rentrer long y a pas grand chose a manger dans ce kiwi parcontre je pense qu il va tomber de l arbre bientot

forexgump
  • 27. forexgump | 16/08/2013

bien baisse lol regarde la rba à baisser c'est taux et on monte...

cypressat
  • 28. cypressat | 16/08/2013

et si la banque centrale de nlle Zélande montait ses taux ?

forexgump
  • 29. forexgump | 16/08/2013

lenzo je suis bearish sur la paire et bullish du dollars us

forexgump
  • 30. forexgump | 16/08/2013

michigan michigan soit bon mon coco

lenzo
  • 31. lenzo | 16/08/2013

Je suis pas sur que c est pour tout de suite le kiwi on as une belle bataille mais il y a une divergence baissiere sur h4 ou h1 c est plus claire donc faite gaff c afait um momment que les vendeur tienne cette position et les acheteur s affaiblisse

cypressat
  • 32. cypressat | 16/08/2013

forexgump
  • 33. forexgump | 16/08/2013

lol le dernier icone ca convient bien

forexgump
  • 34. forexgump | 16/08/2013

pour rappel j'ai toujours mon short sur le kiwi prit le 26 juillet lol je vous rassure j'avais allégé mais je veut mes 0.8133 il me nargue ce marchés

forexgump
  • 35. forexgump | 16/08/2013

j'ai faim je veut du kiwi miam !

cypressat
  • 36. cypressat | 16/08/2013

NZDUSD les 0.81 vont exploser !!!!

cypressat
  • 37. cypressat | 16/08/2013

Attends Jeff, laisses moi atteindre mon TP sur le gold et après à la rigueur je te aisse le NZDUSD, mais rien de plus

forexgump
  • 38. forexgump | 16/08/2013

bon moi si le michigan est bon lol

forexgump
  • 39. forexgump | 16/08/2013

yes! de plus en daily le nuage est fin donc possible... patience jusqu’à 23h

cypressat
  • 40. cypressat | 16/08/2013

pourvu que le michigan, ne vienne pas nous emmerd.......

cypressat
  • 41. cypressat | 16/08/2013

dow jones, le marabozu unipolaire de la clôture daily d'hier est de toute beauté !

cypressat
  • 42. cypressat | 16/08/2013

jeff, dow jones, si il casse tenkan weekly, tu vas te gaver sérieusement !

cypressat
  • 43. cypressat | 16/08/2013

je demande en urgence une accélération du gold, je suis si près du but

cypressat
  • 44. cypressat | 16/08/2013

shorter l'USDCHF reviens au même que long eurusd, comme je suis long sur ce dernier, je ne shorterais pas usdchf

oliver23
  • 45. oliver23 | 16/08/2013

Merci pour ta reponse, c'est bien mon probleme j'ai tendance a être trop gourmand! Non je ne risque pas gros, je ne trade qu'avec des petites positions car pour l'instant je cherche a trouver ma methode a controler mes emotions...j'ouvre trop de position de façon impulsive, quand j'arriverai a gagner plus que je perd de facon reguliere on en reparlera

ernee
  • 46. ernee | 16/08/2013

Je regarde davantage euraud qu'audusd. Je me mefie de la proximite du kumo en daily sur audusd.

cypressat
  • 47. cypressat | 16/08/2013

journal mis à jour (résultats de trading du menu vertical) et ajout du fichier excel.

cypressat
  • 48. cypressat | 16/08/2013

GBPNZD est encore plus volatil qu'eurnzd, on fait des écarts de 100 pips, plusieurs fois par jour, cardiaques s'abstenir !
Ernee tu es là ? Tu as vu AUDUSD ? La journée d'hier n'était pas finie....

cypressat
  • 49. cypressat | 16/08/2013

@ Jeffe, l'inflation en Angleterre est galopante, donc c'est le contraire ils ralentissent la planche à billet, ce qui a pour effet mécanique de renforcer la livre.
Je suis d'accord avec toi sur tout le reste, mais je ne saiis pas quand ces choses arriveront, donc je suis factuel et court termiste.
Ici et maintenant la livre est forte pour cause d'inflation élevée, je ne dis pas qu'il ne faut pas la shorter, je dis attention forte livre. Capable de péter ses résistances !
Bien entendu, j'ai peut être tort.

cypressat
  • 50. cypressat | 16/08/2013

bjr Oliver, mont TP est a 1380 (je suis moins gourmand) avant de prendre un renfort, j'espère surtout que nous atteindrons le TP , si tu joues gros et qu'on le frôle de nouveau, prend tes benefs, 500 pips c'est énoooorme !
Replis sur 1345 , oui on peut envisager un renfort, mais le marché est foufou, très volatil et l'or aussi
je suis déjà sur 10 positions, donc je n'en ferais rien, à toi de juger

oliver23
  • 51. oliver23 | 16/08/2013

Bonjour,
merci pour toutes ces analyses, aprés une semaine plutot negative, hier j'ai attrapé le bon wagon sur l'or long 1328 (tp 1390) comme toi, par exemples si l'on reviens sur les 1345 (kijun en H4) ne pense tu pas que cela peut etre un bonne opportunitée de renforcer sa position ?

forexgump
  • 52. forexgump | 16/08/2013

et merci pour tes tests

forexgump
  • 53. forexgump | 16/08/2013

le rapport de l'inflation est tres mauvais c'est boostée parce que la planche à billet va à plein tube... de plus le dollar index proche de kijun hebdo environ à 80.90 j'ai un blem d'affichage decu attention quand meme la planche à billet est dévastateur pour l’économie, brick recensement augmentation des taux directeur au bresil, chine bulle immobilere + credit crunch en approche et mauvais chiffre macro , japon il sont mort ratio dettes pib , l'europe les pays du sud lol quelle reprise waouh nous revivons les 30 glorieuse , les metaux sur le comex les commerciaux repose des shorts... si on monte encore c'est juste un baroud d'honneur avant de claquer mais nous verrons bien si les opérateurs veulent bien dessoûler apres une cuite de 5 ans (annonce du premier QE)

cypressat
  • 54. cypressat | 16/08/2013

@ Jeff, je connais ton intention sur GBPUSD , mais faif gaffe, il ne faut pas négliger l'aspect fondamental, la livre est boostée fort par l'inflation ! Si on casse le range par le haut 1.57, moi je ne la shorterais pas de suite, j('attendrais de voir.
NZDUSD, les 0.81 sont une résistance mais pas infranchissable, la paire vient d'exploser d'autres résistances, pourquoi pas celle là
La clôture mensuelle c'est dans 15 jours, en attendant (comme usdjpy avec sa kijun et tenkan hebdo) on peut passer au dessus et en dessous de kijun mensuelle.

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